|
|
| |
| |
职位描述 用小程序查看更多 |
|
1、因子与策略研发：挖掘股价相关因子（估值、动量、质量等），构建多因子模型或量化策略，完成策略回测与优化。
2、数据处理：收集整理行情、财务、另类数据，进行数据清洗、特征工程，保障数据准确性与可用性。
3、模型构建与验证：运用统计学等算法搭建量化模型，通过历史数据回测、压力测试验证模型有效性。
4、报告输出：撰写因子有效性分析报告、策略研究报告，为投资决策提供数据支持与逻辑依据。
5、协作与积累：参与因子库维护，配合投资经理优化投资组合，与交易、风控团队沟通协作。
任职要求：
1、名院校硕士及以上学历，数学、统计、计算机、物理、金融工程等理工科或量化相关专业。
2、精通Python（必备）、numpy,pandas；掌握SQL，熟悉R/C中至少一种，能独立完成数据处理与策略回测。
3、扎实掌握概率论、数理统计、线性代数、微积分，理解因子模型、回归分析、时间序列等量化核心工具。
4、熟悉市场交易规则，了解多因子策略、量化投资逻辑，具备基础的风险控制与估值知识。
5、强逻辑思维、严谨的数据分析习惯，良好的报告撰写能力与跨团队沟通协作意识。
6、需具备1-3年量化研究经验。 |
|
| |
|
|
| |
|
